Se encuentran en la sierra de Córdoba, en el curso del arroyo Molinillo cerca de su desembocadura en el rio Guadiato. Justo encima de los Baños hay una presa, ya abandonada, que probablemente sirviera para mover un batán o un molino, en cualquier caso ambas estructuras son compatibles, y el nombre del arroyo esté relacionado con un molino, de él se conserva además de la presa un canal que llevaba el agua hasta una alberca, que se encuentra cubierta de maleza y actuaría de reguladora del caudal para mantener un movimiento continuado y cadencioso.
